۳-۱۱- معرفی مدل و داده های مورد استفاده ۶۲
۳-۱۲- جمع بندی ۶۳
فصل چهارم : برآورد مدل وتحلیل فرضیه تحقیق……………………………………………۶۵
۴-۱- مقدمه :………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۲- معرفی مدل و روش تحقیق ۶۵
۴-۲-۱- مدل تحقیق ۶۵
۴-۳- روش تحقیق ۶۷
۴-۴- آزمون مانایی و نامانایی متغیرها ۶۷
۴-۵- کشورهای مورد بررسی ۶۹
۴-۶- آزمون F-limer 69
۴-۷- آزمون هاسمن ۷۰
۴-۸- نتایج برآورد مدل تحقیق ۷۰
جدول۴-۴، نتایج تخمین با روش GLS 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۶
۵-۱- مقدمه ۷۷
۵-۲- نتایج تحقیق ۷۸
۵-۳- آزمون فرضیه ۷۸
۵-۴- توصیه های سیاستی و پیشنهادات ۷۹
منابع و مآخذ ۸۲
پیوست ۸۷
فهرست جداول
جدول ۲-۱: شاخص های اقتصادی مهم منطقه منا ۲۱
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول ۲-۲: سهم بخشهای مختلف اقتصادی منطقه منا(براساس درصد) ۲۲
جدول ۲-۳ :درآمدهای نفتی کشورهای منتخب منا ( هزار بشکه در روز ) ۲۳
جدول۲-۴: درصد تغییر در تولید کل جهان در سال های وقوع تکانه های نفتی ۳۵
جدول ۴-۱: نتایج آزمون مانایی و نامانایی متغیرها و مدل تحقیق ۶۸
جدول۲-۴: آزمون F-limer 69
جدول۳-۴:آزمون هاسمن ۷۰

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه
منابع طبیعی از جمله نفت یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود.تصور اینگونه است که درآمد های فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت می کند و پیشرفت اقتصادی می­ کند ، تسریع سرمایه گذاری و کاهش فقر را به دنبال خواهد داشت اما همواره مشاهدات تجربی نشان داده است که اثر مخرب وابستگی دولت ها به درآمد منابع طبیعی از جمله نفت همواره وجودداشته بطوریکه در سال های متمادی نفت بعنوان یکی از عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشور های جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد شناخته می شده است و می توانسته برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند ، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی عمل کند اما هرگز این چنین نشده است.بانک جهانی استفاده از شو کها و درآمد های نفتی به نحوی که آسیب های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند به عنوان بزرگترین چالش کشور های در حال توسعه صادرکننده ی نفت خام بر شمرده است.
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدرو نفت به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. اولین تکانه ی نفتی در اکتبر سال ۱۹۷۳ به دنبال حمله ی سوریه و مصر به اسرائیل رخ داد که منجر به کمبود عرضه ی نفت و رشد قیمت ها در طول یک سال از ۴ به ۱۲دلار شد. اقتصاد کشورهای صنعتی، به عنوان واردکنندگان نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و ارمغان این تکانه برای آنان چیزی جز تورم رکودی نبود. این امر سبب شد که سیاست گزاران این کشورها، برنامه ریزی بلند مدت و جامعی را برای مقابه با این بحران ها آغاز کنند. از آنجا که بیش ترین مطالعات انجام شده در این زمینه، حوزه‌ی کشورهای وارد کننده نفت را شامل میشود، این مطالعه اثر تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو منا (صادر کننده نفت) را بررسی می کند. بدنبال اختلالات بازارهای جهانی نفت در دهه ۱۹۷۰ و به تبع آن نوسانات چرخه‌های تجاری، توضیحات تئوریکی در مورد رابطه تغیرات قیمت نفت و نوسانات ناشی از آن در سطح کلی فعالیت های اقتصادی (مطالعه فلیپس ۱۹۷۸، پیرس و انزلز ۱۹۷۴، گوردن ۱۹۷۵، مورک و هال[۱] ۱۹۸۰،) ارائه شد (مورک و همکاران[۲] ۱۹۸۹،) اولین بررسی تجربی نیز درباره این موضوع و توسط داربی[۳] (۱۹۸۲) انجام شد وی در مطالعه ی خود رابطه ی معنی داری میان تغییرات قیمت نفت و درآمد حقیقی کشورهای توسعه یافته پیدا نکرد. اما همیلتون [۴](۱۹۸۳)، درصد رشد قیمت های اسمی نفت را به عنوان شاخص نوسانات قیمتی نفت در نظر گرفت و با بهره گرفتن از آن نشان داد که تغییر در قیمت نفت علت تغییر در تولید ناخالص داخلی و بیکاری است و افزایش قیمت نفت باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در آمریکا می شود. بدنبال کاهش قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ و عدم افزایش فعالیت‌های اقتصادی مطابق با آنچه که مطالعات پیشین بیان می کردند، تاثیر نا‌متقارن شوک های قیمتی مثبت (رشد افزایشی قیمت) و منفی (رشد کاهشی قیمت) نشان می دهد که افزایش قیمت نفت نتایج مطالعه همیلتون را بدنبال دارد، اما کاهش قیمت نفت در مقایسه با افزایش آن اثر کمتری بر تولید دارد. پیندایک [۵](۱۹۹۱) در طی یک بررسی تحقیقاتی مربوط به نااطمینانی و سرمایه گذاری، نشان داد که نوسانات و نااطمینانی قیمت نفت در رکود ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ اقتصاد آمریکا نقش داشته است . لی و همکاران [۶](۱۹۹۵) بیان کردند که افزایش قیمت نفت، به مقیاس نوسانات قیمت نفت (نااطمینانی قیمتی) بستگی دارد لذا لازم است حتی در بحث تصریح نا متقارن شوک ها نیز، نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته شوند بر همین اساس لی و همکاران تصریح جدیدی از شوک های منفی و مثبت نفت را بر اساس قیمت های واقعی نفت به صورت نرمالیزه شده با بهره گرفتن از مدل ناهمسان واریانس شرطی اراءه کردند و سپس با بهره گرفتن از یک مدل VAR و تصریح های حدید، تاثیر نامتقارن شوک های نرمالیزه[۷] شده نفتی را بر فعالیت های اقتصادی نشان دادند. روتمبرگ و وودفرود[۸] (۱۹۹۶) نیز در طی مطالعه ای نشان می دهند که نوسانات قیمت نفت با فرض درجه‌ای نسبتاً کم از رقابت ناقص، کاهش تولید و دستمزهای واقعی را در اقتصاد آمریکا به دنبال دارد. بطوری که یک درصد افزایش(کاهش) در قیمت نفت بعد از ۵ الی ۷ فصل ۲۵ درصد کاهش(افزایش) تولید، بعد از ۵ یا ۶ ماه ۱درصد کاهش(افزایش) در دستمزهای را منجر می شود. فیدربر[۹] (۱۹۹۶)، از انحراف معیار ماهیانه قیمت نفت به عنوان شاخص نوسانات قیمت نفت استفاده کرده است. وی در مطالعه خود نشان داد که افزایش قیمت نفت همواره با نوسانات و تلاطم های بزرگ همراه بوده است و تاثیر این نوسانات بر فعالیت های اقتصادی ایالات متحده نسبت به تاثیر متغیرهای پولی و حتی خود قیمت نفت به مراتب قوی‌تر و بزرگ‌تر است ، بطوری که نوسانات قیمت نفت بیش از هر متغیر دیگری نوسان فعالیت های تولیدی بخش صنعت را توضیح می دهند. در نهایت وی نشان داد که نوسانات قیمت نفت بعد از یک سال تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ایالات متحده دارند. در همان سال هوکر (۱۹۹۶) ، در مطالعه خود به این نتیجه می‌رسد که قبل از اولین شوک نفتی(۱۹۷۳)، ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت بعد از ۳یا ۴فصل در آمریکا ۶درصد کاهش رشد اقتصادی را بدنبال داشته است اما پس از اولین شوک نفتی (۱۹۷۳) قیمت‌های نفت، علت گرنجری بعضی از متغیرها مانند میزان بیکاری، تولید ناخالص واقعی داخلی و اشتغال نیست، همچنین بدلیل اثر ناچیز کاهش قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ نسبت به اثر قابل توجه افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۳ بر اقتصاد کلان آمریکا، تاثیر شوک‌های نفتی بر اقتصاد نامتقارن است. همیلتون (۱۹۹۶) در پاسخ به هوکر (۱۹۹۶)، در مقاله خود بیان کرد؛ برای اطلاع از تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر مصرف و سرمایه‌گذاری، باید قیمت جاری نفت با قیمت یک سال قبل (۴فصل گذشته) مقایسه شود. وی در این مطالعه نیز، ارتباط مستقیم بین شوک‌های مثبت نفتی و فعالیت‌های اقتصادی را نشان داد. البته هوکر و همیلتون هر دو در مطالعات خود نشان دادند که تغییرات و نوسانات قیمت نفت نسبت به خود قیمت نفت در توضیح متغیرهای کلان اقتصادی نقش بیشتری دارند. همیلتون (۲۰۰۳) در مطالعه جدید خود با بهره گرفتن از مدل VAR که عامل اصلی تورم در تجارت جهانی، شوک‌های مثبت نفتی است و افزایش قیمتی که بعد از یک دوره ثبات قیمت نفت رخ می‌دهد نسبت به افزایشی که بعد از یک دوره کاهش قیمت نفت صورت می‌پذیرد اثر بیشتری بر اقتصاد دارد. گوآ و کلیسن[۱۰] (۲۰۰۵) با بکارگیری واریانس فصلی قیمت‌های معاملات آتی نفت در بورس NYMEX به عنوان شاخص نوسانات قیمت نفت، نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری ثابت، مصرف، اشتغال و تاثیر مثبت بر نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا دارد. رفیق و همکاران (۲۰۰۹)، با بهره گرفتن از نوسانات مشاهده شده در قیمت نفت و روش VAR نشان داده اند که نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور تایلند تاثیر معنی داری دارد بطوری که این نوسانات بر بیکاری تاثیر مثبت و بر سرمایه گذاری تاثیر منفی دارد. علمی و جهادی (۲۰۱۱) با بهره گرفتن از مدل VAR نشان دادند که کشورهای عضو OPEC در کوتاه مدت و بلند مدت به شدت به نفت وابسته هستند و صرفا در کوتاه مدت دلیل اصلی نوسانات اقتصادی کشورهای OCED نوسانات قیمت نفت هستند. آنها در آخر پیشنهاد می کنند کشورهای عضو OPECاز تجارب کشورهای OECD همچون نروژ که صادر کننده نفت نیز محسوب می شوند، برای کاهش وابستگی به نفت استفاده کنند. الهادی اروری و همکاران (۲۰۱۱) با بهره گرفتن از مدل VAR-GARCHانتقال نوسانات را بین بازارهای جهانی نفت و بورس اوراق بهادار کشورهای GCCبررسی کردند، آنها نشان دادند رابطه ی دو طرفه ای بین نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت و بازدهی بورس در کشورهای GCCوجود دارد و در اغلب موارد، نوسانات از بازارهای جهانی به بازارهای بورس انتقال می یابد. رحمان و سرلیتز (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از مدلهای VARMA, GARCH, BEKK نشان دادند که فرایند شرطی واریانس- کوواریانس بین رشد تولید و تغییرات واقعی نفت به صورت غیر قطری و نا متقارن معنی دار است همچنین افزایش نااطمینانی قیمت نفت باعث رشد پاییین فعالیت های اقتصادی در کانادا می شود. چن و هسو[۱۱](۲۰۱۲) با بهره گرفتن از داده های پانل مربوط به ۸۴ کشور جهان نشان دادند که نوسانات قیمت نفت باعث کاهش تجارت بین الملل می شود. جوهر علی احمد و همکاران (۲۰۱۲)، با تجزیه نوسانات قیمت نفت به دو جز نوسانات ثابت و نوسانات زودگذر(انتقالی) بوسیله ی مدل CGARCH، نشان دادند که شوک های قیمتی نفت تاثیر نامتقارن بر نوسانات زودگذر قیمت نفت دارند و در ادامه با بهره گرفتن از روش VAR نشان دادند که نوسانات زودگذر تاثیر منفی بر تولید صنایع آمریکا دارد همچنین این نوسانات باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها و قیمت کالاهای غیر انرژی می شود
۱-۲٫ اهداف تحقیق
در این تحقیق هدف بررسی تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفت خیز منا می­باشد.
۱-۳٫ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
اولین تکانه ی نفتی در اکتبر سال ۱۹۷۳ به دنبال حمله ی سوریه و مصر به اسرائیل رخ داد که منجر به کمبود عرضه ی نفت و رشد قیمت ها در طول یک سال از ۴ به ۱۲دلار شد. اقتصاد کشورهای صنعتی، به عنوان واردکنندگان نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و ارمغان این تکانه برای آنان چیزی جز تورم رکودی نبود. این امر سبب شد که سیاست گزاران این کشورها، برنامه ریزی بلند مدت و جامعی را برای مقابه با این بحران ها آغاز کنند.انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ و بروز بحران در روابط میان ایران و عراق و جنگ بین دو کشور، به افزایش قیمت نفت منجر شد. علاوه بر جنگ بین ایران و عراق، اشغال سفارت آمریکا در ایران و نیز اعمال تحریم هایی توسط آمریکا علیه ایران به کاهش شدید عرضه ی نفت منجر شد که نتیجه آن، افزایش قیمت نفت تا ۴۰دلار در هر بشکه بود. حاصل این تکانه همانند تکانه قبلی، چیزی جز تورم رکودی برای اقتصادهای صنعتی نبود. اما در اواخر سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ به دلیل کاهش شدید تقاضای نفت ، بهای متوسط نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت، به نظر می رسد که این کاهش تقاضا، در پی موفقیت نسبی برنامه ی کشورهای پیشرفته در جهت کاهش وابستگی به نفت صورت گرفت. کشورهای صادرکننده ی نفت برای گریز از افت شدیدتر قیمت نفت و نیز به دلیل نیاز شدید به ارز خارجی، عرضه‌ی نفت خود را افزایش دادند. این رقابت میان تولید کنندگان نفت تا آنجا ادامه یافت که بهای آن روند کاهشی در پیش گرفت. به عبارتی، سیاست کنترل قیمت ها توسط اوپک[۱۲] که از طریق ایجاد سهمیه بندی اعضاء آن اعمال می شد، با شکست مواجه شد. در ۱۹۹۰ به دلیل وقوع جنگ خلیج فارس و حمله ی عراق به کویت و در پی آن قطع تولید نفت کویت، باز هم افزایش بهای نفت، اثرات رکودی بر اقتصاد جهان به جا گذاشت.(شفیعی،۱۳۸۷) .از سال ۲۰۰۲ قیمت نفت به واسطه‌ی بروز مشکلات در ونزوئلا و افت شدید تولید نفت در این کشور و پس از آن حمله‌ی آمریکا به عراق در مارس۲۰۰۳ روند صعودی یافت.ناآرامی های نیجریه و تشدید تنش‌ها بر سر پرونده ی هسته ای ایران، بار دیگر به افزایش قیمت نفت دامن زد و در ابتدای سال ۲۰۰۶ به رقمی معادل ۶۸ دلار به ازای هر بشکه رسید. گرچه در سال ۲۰۰۷ بازار نفت شاهد نوساناتی بوده اما هم چنان روند صعودی را حفظ کرد و برای نخستین بار بازار نفت قیمت ۱۰۰دلاری را تجربه کرد. به دلیل ناآرامی های نیجریه و پاکستان، این روند افزایشی در سال ۲۰۰۸ ادامه یافت و بهای نفت به ۱۴۷دلار در هر بشکه رسید. اما شدت گرفتن بحران مالی جهانی و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت که نتیجه‌ی رکود بود منجر به افت قیمت نفت شد[۱۳] (کولونی و مانرا، ۲۰۰۸). همیلتون[۱۴] (۱۹۸۳) ، رابطه‌ی قیمت نفت و اقتصاد کلان آمریکا را در دوره‌ی زمانی ۱۹۴۹:۲ تا ۱۹۷۲:۴ بررسی کرده است. روش به کار رفته در این مطالعه، آزمون علیت گرنجر است که با ۴ دوره وقفه آزمون شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد که تغییر قیمت نفت علت نوسانات تولید ناخالص داخلی در آمریکا است.مورک[۱۵] (۱۹۹۷) ، در مطالعه‌ای، به بررسی علی اثر قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی آمریکا طی دوره‌ی ۱۹۸۸:۳ – ۱۹۴۹:۲ پرداخت. متغیرهای به کار رفته در الگو شامل؛ قیمت واقعی نفت، نرخ تورم کالاهای وارداتی، دستمزد، بیکاری، شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی، بهره‌ی اسناد خزانه‌ی سه ماهه هستند. مورک نتیجه گرفت که افزایش و کاهش قیمت نفت، به ترتیب اثر منفی و مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا دارد. البته اندازه‌ی این اثر به هنگام افزایش قیمت بزرگ‌تر از اندازه اثر در زمان کاهش قیمت است.موری[۱۶] (۱۹۹۳) در مطالعه ای تحت عنوان “قیمت نفت و فعالیت های اقتصادی:آیا ارتباط آنها متقارن است؟” ، میزان اثرات افزایش و کاهش بهای نفت خام را بر متغیر‌های کلان اقتصادی آمریکا، با بهره گیری از داده های فصلی طی دوره‌ای ۱۹۹۰-۱۹۵۲ اندازه میگیرد. روش به کار گرفته در این بررسی، آزمون علیت گرنجر است. موری فرضیه خود، مبنی بر این که افزایش بهای نفت خام در مقایسه با کاهش آن اثر بیشتری بر مصرف ملی، سرمایه گذاری ملی، مخارج دولتی، صادرات، واردات، نرخ بهره، شاخص قیمت و تورم در آمریکا را آزمون و تایید کرده است.جیمینز-رودریگوئز و سانچز[۱۷] (۲۰۰۴) در مطالعه ای تحت عنوان “تکانه‌های قیمت نفت و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی”، به بررسی این رابطه در چند کشور عضو OECD شامل، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، نروژ و ژاپن طی دوره ی ۲۰۰۱:۴ -۱۹۷۲:۳ پرداختند. الگوی به کار رفته در این مطالعه، الگوی خودرگسیون برداری چند متغیر(VAR) و با بهره گرفتن از هر دو مدل خطی و غیر خطی است. داده های تحقیق به صورت فصلی و شامل GDP واقعی، نرخ ارز موثر، قیمت واقعی نفت، دستمزد واقعی، تورم و نرخ بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت بوده است. به جز نرخ بهره، سایر متغیرها با وقفه وارد الگو شدند. برای محاسبه‌ی تکانه‌های قیمت نفت از تعریف معمول استفاده شده است. نتایج مطالعه دال بر عدم وجود رابطه‌ی معنا‌دار قیمت نفت بر فعالیت اقتصادی این کشورها است. همچنین، اثر افزایش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی، بزرگتر از اثر کاهش قیمت نفت است، که این امر در مورد بیشتر اقتصادهای مورد بررسی این تحقیق صادق است.
برومنت و کیلان[۱۸] (۲۰۰۵) به مطالعه ی اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، طی دوره ی ۲۰۰۳-۱۹۶۰ پرداخته اند و برای تحلیل داده ها از الگوی خودرگرسیون برداری پویا استفاده نمودند. بر اساس نتایج حاصل، رابطه ی بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، عراق، الجزایر، اردن، کویت، عمان، سوریه، تونس و امارات متحده ی عربی مثبت و از نظر آماری معنا دار می باشد. در حالی که، در مورد بحرین، جیبوتی، مصر، مراکش و یمن رابطه‌ی معناداری از نظر آماری مشاهده نشده است.اولومالا و ادجومو[۱۹] (۲۰۰۶) در مطالعه مشابهی در مورد اثرات اقتصادی تکانه های قیمت نفت در نیجریه، الگوی خودرگرسیون برداریVAR را به کار گرفتند. این دو، واریانس شرطی تغییر در قیمت نفت را به عنوان تکانه ی قیمت نفت معرفی کردند. متغیرهای الگو، فصلی بوده و شامل شاخص تولید صنعتی، نرخ ارز واقعی، شاخص قیمت مصرف کننده و تکانه ی قیمت نفت است. تکانه‌ی قیمت نفت بر تولید نیجریه در دوره‌ی زمانی ۲۰۰۳-۱۹۷۰ اثری ندارد. هم چنین، تکانه‌ی قیمت نفت به تنهایی بر عملکرد اقتصاد اثر ندارد و این اثر بیشتر از طریق اثری است که نوسان قیمت نفت بر نرخ ارز و عرضه‌ی پول در بلند مدت است.فرزانگان و مارک وارد[۲۰]، (۲۰۰۷) در مطالعه‌ی خود با عنوان “اثرات تکانه‌های قیمت نفت و اقتصاد ایران” با بهره گرفتن از الگوی VAR اثر تکانه‌ی نفت بر تولید ناخالص داخلی را در دوره‌ی ۲۰۰۳:۴-۱۹۸۸:۱ بررسی نمودند. متغیرهای به کار رفته شامل تولید ناخالص داخلی صنعتی سرانه‌ی واقعی، مخارج مصرفی عمومی واقعی، نرخ ارز واقعی موثر، نرخ تورم و قیمت واقعی نفت است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر دو تکانه‌ی مثبت و منفی بهای نفت خام، اثر معنا داری بر تولید ایران دارد. بر خلاف بیشتر مطالعات پیشین درمورد ایران، در این مطالعه نامتقارنی اثرات نوسانات قیمت نفت بر تولید مشاهده نشده است.بالک، براون و یوکل[۲۱] (۲۰۰۹) با توجه به کم رنگ شدن اثرات ناشی از تکانه ی نفتی دهه ۲۰۰۰ بر اقتصاد آمریکا نسبت به تکانه‌های دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، اذعان می داند که در سالهای اخیر، رابطه ی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی آمریکا، از منفی به مثبت تغییر کرده است.الیو[۲۲] (۲۰۰۹)، اثر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی نیجریه در دوره زمانی ۲۰۰۷:۴-۱۹۸۶:۱ را با بهره گرفتن از آزمون خود همبستگی یوهانسون و آزمون علیت گرنجر بررسی کرد. نتایج حاصل از ازمون علیت گرنجر نشان داد که قیمت نفت و نرخ ارز علت GDP هستند اما در جهت عکس، این رابطه تنها برای نرخ ارز صدق می کند. اثر نوسان قیمت نفت بر رشد اقتصادی، بیشتر از نوسانات نرخ ارز می باشد. الیو جهت تحلیل کوتاه مدت از روش تصحیح خطای برداری استفاده کرد و نتیجه گرفت تولید ناخالص داخلی نیجریه بر اساس مکانیسم تعدیل خودکار پس از خارج شدن از تعادل به دلیل نوسان در قیمت نفت با سرعت متوسطی به مقدار تعادلی خود در فاصله ی کمتر از ۲سال بر میگردد.نتایج حاصل از مطالعه ی ارسلانی(۱۳۸۰) در دوره‌ی ۱۳۷۹-۱۳۴۲ دلالت بر آن دارد که افزایش و کاهش قیمت نفت، بر تولید ناخالص ملی ایران اثر گذار است. وی همچنین بر وجود نامتقارنی اثر افزایش و کاهش بهای نفت تاکید می کند و نتیجه می گیرد اثرات کاهش بهای نفت بر GNP از اثرات افزایش بهای نفت بزرگ تر می باشد. تمیزی (۱۳۸۱) با بررسی نامتقارنی اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد تولید واقعی ایران طی دوره ی ۱۳۷۸-۱۳۵۰ و بر اساس الگوی میشل داربی، نتیجه می گیرد که اثرات منفی حاصل از افت بهای نفت، به طور قابل ملاحظه ای از اثرات افزایش آن بزرگ تر می باشد. به طوری که زیان ناشی از افت بهای نفت بر فعالیت های اقتصادی، با افزایش بهای نفت جبران نمی شود. کشاورزیان (۱۳۸۴)، اثر نوسانات قیمت نفت را بر رشد اقتصادی هفت کشور OECD با تصریح غیر خطی قیمت نفت به روش GARCH، بررسی کرد و سپس از الگوی VAR استفاده نمود. متغیرهای مدل شامل شش متغیر GDP واقعی، نرخ واقعی ارز موثر، قیمت واقعی نفت، نرخ تورم، نرخ بهره ی بلند مدت و نرخ بهره ی کوتاه مدت می باشند.نتایج برآورد الگو نشان می دهد که تکانه ی قیمت نفت بر رشد اقتصادی این دسته از کشور ها اثر دارد و این اثر به هنگام افزایش و کاهش قیمت نفت نامتقارن است. مهرآرا و نیکی اسکویی(۱۳۸۵) با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات پویای تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را در مورد ایران، کویت، عربستان و اندونزی بررسی نمودند. این دو با بهره گرفتن از داده های سالانه طی دوره ی ۲۰۰۳-۱۹۶۰ نتیجه گرفتند که، اثر تکانه قیمت نفت بر GDPهمه ی کشورها مثبت است. بروجردیان (۱۳۸۶) اثرات تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی ۱۳۸۴-۱۳۳۲ بررسی کرد. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که تکانه های درآمدی نفت بر رشد اقتصادی (بدون احتساب بخش نفت) اثرات قوی و معناداری دارد. اما اثر تکانه های منفی به مراتب بزرگ تر و ماندگارتر از تکانه های مثبت است. این نا متقارنی به این معناست که رشد تولید نسبت به تکانه های کاهشی درآمد نفت در افق‌های زمانی مختلف، واکنش به مراتب بزرگتری نشان می دهد. تاثیر نوسانات قیمت نفت بر فعالیت های اقتصاد در مطالعات داخلی نیز موضوع مطالعات زیادی بوده است که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره
می شود.پاسبان (۱۳۸۳) با بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران، به این نتیجه رسید که در اثر افزایش قیمت نفت و به تبع آن رونق درآمدهای نفتی، تولید در بخش های سنتی و کشاورزی کاهش می یابد. مهرآرا و نیکی اسکوئی(۱۳۸۵) ، با بهره گرفتن از روش محدودیت های بلند مدت بلانچارد و کاه، با شناسایی تکانه های ساختاری برای چهار کشور مورد مطالعه نشان دادند که درجه ی برونزایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایین تر بوده و تکانه های نفتی مهم ترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان هستند. در حالی که به دلیل ساز و کارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونزی، واردات؛ عامل اصلی نوسانات تولید در این دو کشور است. همچنین اثر شوک مثبت قیمت نفت بر روی واردات؛ تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها در همه کشورها مثبت بوده است. طیب‌نیا و قاسمی (۱۳۸۵)، در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که نوسانات نفتی نقش موثری در ایجاد ادوار تجاری داشته اند بطوری که تکانه های نفتی ۲۵درصد نوسانات تولید را توجیه می کنند. آنها نشان دادند که دوره های رونق و رکود در ایران، با زمان هایی که قیمت نفت در مقایسه با دوره های قبل و بعد از خود حد اکثر بوده، متقارن است. مطالعه ابریشمی و همکاران (۱۳۸۷) حاکی از آن است که شوک کاهش قیمت نفت تاثیر معنی داری بر تولید OECD و کشورهای عضو ندارد، ولی شوک نثبت قیمت نفت بر تولید موثر است. یافته دیگر مطالعه آنان این است که شوک های نفتی و پولی مهم ترین منبع بی ثباتی رشد تولید محسوب می شوند. ابراهیمی و قنبری(۱۳۸۸) به منظور کاهش زیان های ناشی از نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور قراردادهای آتی را پیشنهاد نمدند . بهبودی و همکاران (۱۳۸۸) با ایجاد شاخص بی ثباتی قیمت نفت و مدل VARنشان دادند که افزایش بی ثباتی قیمت نفت ، تاثیر منفی بر تولید دارد. جهادی و علمی (۱۳۹۰) با بهره گرفتن از فیلتر HP تکانه های نفت را شناسایی کردند و سپس با بهره گرفتن از الگوی VAR به این نتیجه می رسند که امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالی که اندونزی و اکوادور از کمترین وابستگی برخوردار هستند. وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات صورت گرفته در کشور در تاکید بر نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد نوسانات قیمتی و تاثیر این نوسانات بر رشد اقتصادی به صورت الگوی چند رفتاری است که به لحاظ محتوایی و روش شناسی از مطالعات مذکور متمایز است.
۱-۴٫سوالات و فرضیه های تحقیق :
۱-۴-۱سوالات تحقیق:
در این تحقیق تلاش می­گردد که به سوالات زیر پاسخ داده شود:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

آیا رابطه مثبت و معنی داری بین شوک های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا وجود دارد؟

آیا تکانه های نفتی در کشورهای نفت خیز منا سهم قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی آنها دارند؟

اندازه تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی چه میزان می باشد؟

۱-۴-۲فرضیه های تحقیق :
به منظور پاسخ به سوالات فوق فرضیه نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
در این تحقیق فرضیه ان است که رابطه مثبت و معنی داری بین شوک های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا وجود دارد.
۱-۵- مدل تحقیق :
مدل تحقیق برگرفته از مدلی است که جیمنز و دیگران[۲۳] (۲۰۰۵)، در مقاله ای تحت عنوان شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای OECD بکار گرفته می­شوند.
= + + + + +
LGDP:لگاریتم تولید ناخالص داخلی است که آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
لگاریتم متغیر قیمت نفت است که اطلاعات مربوط به آن از سایت سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) و BP استخراج می گردد.
:لگاریتم تغیرجمعیت است که اطلاعات آن از سایت بانک جهانی(۲۰۱۳)، استخراج
می گردد.
LOPE:لگاریتم آزادی تجاری است (از تقسیم جمع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی بدست می آید)، و آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
:LGلگاریتم اندازه دولت است که آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج
می گردد.
:LGNلگاریتم شاخص حکمرانی خوب است و آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
: جمله خطاست.
در این تحقیق متغیرهای حکمرانی خوب و آزادی تجاری و جمعیت علاوه بر متغیرهای بکار گرفته شده در مدل جیمنز می باشند.
۱-۶تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژگان کلیدی
رشد اقتصادی[۲۴]
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.
تکانه های نفتی[۲۵]
هر گونه انحراف مقادیر متغیر های(اسمی و واقعی) اقتصادی در یک دوره از ارزش های انتظاری آنها به منزله تکانه متغییر مورد نظر در آن دوره نامیده می­ شود. در این چارچوب بسته به ماهیت متغییر ها و ساختارهای اقتصادی –اجتماعی و بستر زمانی که متغیرها در آن شکل گرفته اند رومد های انتظاری گوناگونی برای هر متغیر اقتصادی و در نتیجه تکانه های مرتبط مختلفی متصور خواهد بود. منظور از تکانه های نفتی، تغیرات ناگهانی در قیمت نفت است
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بیماری هلندی[۲۶]
بیماری هلندی ؛ یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.
کشورهای نفت خیز منا [۲۷]
منا[۲۸] به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی می‌باشد که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان می‌باشد. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. این منطقه یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های برداشت نفت در جهان محسوب می شود. از اینرو ذخایر نفت کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است.
۱-۷ روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است که اطلاعات آن از روش کتابخانه ای و از طریق اینترنت، از سایت های معتبر جمع آوری شده است. جامعه ی آماری این تحقیق از کشورهای منتخب نفتی در بازه زمانی ۲۰۱۲-۱۹۸۵ برگزیده شده است. روش های بهره گیری از روش های اطلاعات پنل دیتا این امکان را به ما می دهد که مکانیسم های مختلفی که از طریق آن بی ثباتی های قیمت نفت و همچنین تکانه های نفتی رارا که بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت را بهتر نشان دهیم و از این جهت حائز اهمیت است که اجازه می دهد تا رفتارهای واقعی تری از تاثیرات ویژگی های اقتصادی کشورها را برای توضیح “رشد اقتصادی” داشته باشیم.
۱-۸ قلمرو تحقیق